报告题目：Sample Average Approximation Method of Multistage Stochastic Variational Inequalities

报告人：孙海琳 教授

报告时间：2022年11月4日14：30-17：00

报告地点：腾讯会议890 406 054

邀请单位：88038威尼斯，福建省应用数学中心（威尼斯登录入口welcome）

报告内容简介：

In this talk, we consider multistage stochastic variational inequalities (MSVIs). First, we give multistage stochastic programs and multistage multi-player noncooperative game problems as source problems. After that, we derive the monotonicity properties of MSVIs. Finally, the convergence and the polynomial convergence rate w.r.t. sample sizes between the original problem and its sample average approximation counterpart have been established.

报告人简介：

孙海琳博士是南京师范大学数学科学学院教授。他于2007年在吉林大学获得统计学学士学位，2013年毕业于哈尔滨工业大学，获数学博士学位。在其博士期间，他在英国南安普顿大学和香港理工大学联合培养。2015-2017年在香港理工大学应用数学系做博士后研究。2018年获中国运筹学会青年科技奖和江苏省数学成就奖，主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、面上项目和青年科学基金项目。他的研究领域包括随机优化，分布鲁棒优化、随机变分不等式及其在投资组合、风险管理和经济学模型上的应用。他在包括《Mathematical Programming》、《SIAM Journal on Optimization》、《Mathematics of Operations Research》等国际权威期刊发表了二十多篇论文。